java.lang.IllegalArgumentException: Comparison method violates its general contract!

Faça dessa forma que o contrato será respeitado, e o problema resolvido.

@Override
public int compareTo(Contato o) {

if(cnpj == o.getCnpj()){
return 0;
}

if(cnpj == null){
return -1;
}

if(o.getCnpj() == null){
return 1;
}

return cnpj.compareTo(o.getCnpj());
}